دوشنبه , ۱۵ آذر ۱۳۹۵
صفحه اصلی / دانشنامه مالی / ارزش در معرض ریسک [VaR]

ارزش در معرض ریسک [VaR]

ارزش در معرض ریسک

تعریف ارزش در معرض ریسک چیست؟

ارزش در معرض ریسک یک تکنیک آماری است که برای اندازه گیری و تعیین میزان ریسک مالی در یک شرکت و یا پرتفوی سرمایه گذاری در یک دوره زمانی مشخص استفاده می‌شود. ارزش در معرض ریسک توسط مدیران ریسک برای اندازه گیری و کنترل سطح ریسکی که شرکت متعهد شده است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت ها معمولاً ریسک و بازده ناشی از روش‌های مختلف را در نظر می‌گیرند. وظیفه مدیران ریسک این است که مطمئن شوند ریسک شرکت از حدی که می‌تواند ضررهای یک نتیجه بدتر احتمالی را تحمل کند، بیشتر نباشد.

توضیحات مدیر مالی در مورد ارزش در معرض ریسک

به‌طورکلی می‌توان گفت ارزش در معرض ریسک بیشترین مقدار زیان مورد انتظار را در یک افق زمانی مشخص در سطح اطمینانی معین اندازه‌گیری می‌نماید و با ۳ متغیر اندازه گیری می‌شود: میزان ضرر و زیان بالقوه، احتمال رخداد ضرر و زیان بالقوه و بازه زمانی.

 برای مثال، یک شرکت سرمایه گذاری ممکن است اعلام کند ارزش در معرض ریسک روزانه خرید و فروش پرتفوی شرکت در سطح اطمینان ۹۵ درصد، ۱۰۰ میلیون تومان است‌. به‌عبارت‌دیگر، تنها در پنج مورد از صد معامله روزانه ممکن است ضرر و زیانی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رخ دهد؛ بنابراین این معیار چگونگی مواجهه شرکت ها و مؤسسات را با ریسک بازار به‌طور خلاصه نشان می‌دهد و آن را با معیار نقدی (ریالی یا تومانی) نشان می‌دهد.

معادل‌ انگلیسی ارزش در معرض ریسک عبارت است از:

Value At Risk – VaR

تهیه‌شده در: مدیر مالی

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سوالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

مترداف:
Value At Risk
« بازگشت به صفحه دانشنامه مالی

نگاهی بیندازید به

استراتژی بخر و نگه دار

استراتژی بخر و نگه دار در بازار بورس: مزایا و معایب سرمایه گذاری منفعلانه

استراتژی بخر و نگه دار در بازار بورس اساساً برای پول درآوردن در بازار سهام …

از غافله سرمایه‌گذاران حرفه‌ای عقب نمانید!
هرهفته یک ایمیل بسیار مهم حاوی آموزش‌های کاملاً کاربردی برای اعضای مدیرمالی ارسال می‌شود. شما هم به جمع مدیران مالی موفق بپیوندید و آموز‌ش‌های حرفه‌ای ببینید.
ما هم مثل شما از دریافت ایمیل‌های مزاحم بیزاریم!
لطفاً صبر کنید!
75 سوال بسیار مهم قبل از خرید و فروش سهام
ما هم مثل شما از دریافت ایمیل‌های مزاحم بیزاریم!