نظریه گام تصادفی

نظریه گام تصادفی

تعریف نظریه گام تصادفی چیست؟

نظریه گام تصادفی بیان می‌کند که تغییرات قیمت سهام دارای توزیع یکسانی بوده و مستقل از همدیگر هستند، پس حرکات گذشته یا روند قیمت یک سهام یا بازار نمی‌تواند برای پیش‌بینی حرکت آینده آن مورد استفاده قرار گیرد.

به آن تئوری گشت تصادفی نیز گفته می‌شود.

توضیحات مدیر مالی در مورد نظریه گام تصادفی

به طور خلاصه، نظریه گام تصادفی بیان می‌کند که سهام دارای مسیر تصادفی و غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. کسی که از تئوری گام تصادفی پیروی می‌کند اعتقاد دارد که بهتر عمل کردن از بازار بدون فرض یک ریسک اضافی، غیرممکن است؛ اما منتقدین این نظریه بر سر این موضوع بحث می‌کنند که سهام روندهای قیمتی خود را در طول زمان حفظ می‌کنند. به‌بیان‌دیگر، عملکرد بهتر از بازار با انتخاب دقیق نقاط ورودی و خروجی برای سرمایه گذاری در سهام، امکان‌پذیر است.

تئوری گام تصادفی در سال ۱۹۷۳ و وقتی نویسنده برتون مالکیل (Burton Malkiel) “یک گشت تصادفی در وال‌استریت ” را نوشت، کتابی که هنوز هم جزو پرفروش‌های کتب مالی است، تعجب همگان را برانگیخت. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله “نظریه گشت تصادفی و کاربرد آن برای سرمایه گذاران” را مطالعه کنید.

معادل‌ انگلیسی نظریه گام تصادفی عبارت است از:

Random Walk Theory

تهیه‌شده در:  مدیر مالی

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سؤالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

0/5 ( 0 نظر )
مترداف:
Random Walk Theory, نظریه گشت تصادفی, فرضیه گام تصادفی
« بازگشت به صفحه دانشنامه مالی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این محتوای آموزشی فقط برای اعضای سایت قابل استفاده است

اگر تمایل به استفاده از این آموزش را دارید، کافیست آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد گنید تا شما هم عضو شوید!
میخواهم از محتوای آموزشی وب‌سایت مدیرمالی استفاده کنم